潘楚凡
摘要：投资者情绪的量化标准各不相同,从早期的央视看盘指数到封闭式基金折价率再到每月新增投资者数目,但都较为单一。本文在CICSI指标的基础上使用封闭式基金折价、上月交易量、IPO数量及上市首日收益、新增投资者开户数、消费者信心指数来作为情绪变量构造指标并进行拟合,结果显示当上证综合指数的累计涨幅或跌幅达到一定程度时,投资者情绪对上证综合指数的影响存在规模效应。
关键词：投资者情绪; 羊群效应; 主成分分析;
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