设为首页 | 加入收藏

首页 杂志简介 期刊目录 杂志订阅 投稿指南 联系我们

欢迎投稿大众投资指南

投稿地址:天津市河西区马场道188号

邮政编码:300074

投稿邮箱:dztzznl@126.com

投稿电话:

投稿QQ:3530589577

经济论坛

基于EGARCH族模型中证500股指期货的波动性研究

发表时间:2020年8月12日 浏览:11次
摘要:本文通过建立t分布下的EGARCH(1,1)-M模型研究我国从2015年上市到2019年底中证500股指期货的收益率波动关系,实证研究发现随着我国金融市场的发展,中证500股指期货收益率存在非对称性、持续性和聚集性。 

关键词:中证500股指期货合约; EGARCH(1,1)-M; 波动性;


上一篇:企业投融资管理体系的科学构建管窥 2020-08-10

下一篇:中小企业税收风险分析及应对策略 2020-08-24