摘要：本文通过建立t分布下的EGARCH(1,1)-M模型研究我国从2015年上市到2019年底中证500股指期货的收益率波动关系,实证研究发现随着我国金融市场的发展,中证500股指期货收益率存在非对称性、持续性和聚集性。
关键词：中证500股指期货合约; EGARCH(1,1)-M; 波动性;
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