王瑶
摘要：文章基于因子分析模型,利用2017年1月至2018年12月的月均数据,分析了沪深300股指期货价格的影响因素。根据因子载荷结果得到包括期货市场因子、国内宏观经济情况因子以及国际宏观经济情况因子在内的因子分析模型,并得出结论,投资者在分析沪深300股指期货行情时,应主要考虑沪深300指数的走势,在此基础上,还应关注国内外宏观经济情况的变动。
关键词：股指期货; 沪深300指数; 因子分析; R语言;
投稿地址：
邮政编码：
投稿邮箱：dztz1999@126.com
投稿电话：02258518411
投稿QQ：
上一篇：企业财务管理中金融投资风险分析及其措施探讨分析 2019-12-20
下一篇：国有投资公司债务风险原因及对策 2019-12-24