罗岚
摘要：在A股国际化进程不断加快、机构对冲需求与日俱增的当下,自2015年2月9日上证50ETF股指期权上市之后,我国境内金融衍生品市场的版图不断完善。股指期权不仅在国际金融衍生品市场中扮演着不可或缺的角色,而且它作为流动性最佳的金融期权,对于我国金融业的健康发展有着积极意义。因此,本文选取能反映市场情绪的期权交易指标-波动率,研究上证50ETF对上证50指数的波动溢出效应。
关键词：股指期权; 隐含波动率; GARCH-M模型; 溢出效应;
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