蒋心怡
摘要：本文提出计算投资组合收益敏感度的主成分分析方法,并以该方法对由八支房地产股票组成的投资组合进行了分析,结果表明,主成分分析是评价收益敏感度的可行方法,因此在投资决策中,可通过主成分分析法,确定投资组合价值的波动情况并实现更好的投资决策。
关键词：主成分分析; 投资组合; 收益; 股票;
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