高鑫 张彩霞
摘要：本文将VaR模型及其扩展概念边际VaR风险管理理论在调整投资组合风险过程中进行应用,投资组合研究选取具有代表性的多只股票。最终研究结果表明,本文提出的均值-VaR模型在95%置信水平下,提出模型计算的VaR值与基础VaR模型相比,投资组合风险得到了有效降低,表明本文提出的均值-VaR模型可以降低投资组合的金融总体风险水平。
关键词：均值-VaR; 风险管理; 投资组合; 证券市场;
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