摘要：本文基于2016-2018年上证A股14家上市银行股的数据,对CAPM模型的适用性进行实证检验。研究发现,上市银行的股票收益率与贝塔系数呈现线性正相关,但CAPM模型对我国银行市场的适用性较低;同时,银行业的整体系统性风险小于市场风险,表明银行在维护资本市场稳定方面发挥着重要作用。
关键词：CAPM模型;上市银行;适用性;
投稿地址：
邮政编码：
投稿邮箱：dztz1999@126.com
投稿电话：02258518411
投稿QQ：
上一篇：电子商务供应链金融运作研究 2020-11-26
下一篇：金融危机背景下的对外贸易结算风险防范策略探析 2020-11-30